Cómo funciona StockView

Pipeline de análisis, fuentes de datos y métricas.

Resumen

StockView utiliza una pipeline de análisis de 5 pasos con recopilación paralela de datos. Cada paso realiza una tarea específica: configuración, recopilación de datos, análisis, evaluación de riesgos y síntesis final del informe.

Perfiles de riesgo

El algoritmo se adapta a tres perfiles de inversores con diferentes tolerancias al riesgo y objetivos de optimización.

Conservadorλ = 2,0

Objetivo de volatilidad

<12%

Minimizar varianza con penalización de drawdown. Prioriza la preservación del capital.

Moderadoλ = 1,0

Objetivo de volatilidad

12-20%

Maximizar ratio de Sharpe. Equilibra rendimiento y riesgo.

Agresivoλ = 0,3

Objetivo de volatilidad

>20% tolerado

Maximizar rendimiento con tolerancia a la varianza. Permite mayor volatilidad para potencial de suba.

Referencias por perfil

Cada métrica se evalúa contra los rangos objetivo específicos del perfil:

Métrica	Conservador	Moderado	Agresivo
Volatilidad anualizada	< 12%	12–20%	20–35%
Drawdown máximo	< 10%	10–20%	20–35%
CVaR 95% (mensual)	< 2%	2–5%	5–10%
VaR 95% (mensual)	< 1,5%	1,5–4%	4–8%

Adaptación al horizonte temporal

El periodo de análisis y los pesos de las métricas se adaptan a su horizonte de inversión.

Corto plazo (<1 año)

Enfoque principal:Tendencias recientes

40% momentum, 40% volatilidad, 20% correlación

Medio plazo (1-5 años)

Enfoque principal:Equilibrado

25% momentum, 45% volatilidad, 30% correlación

Largo plazo (>5 años)

Enfoque principal:Estabilidad a largo plazo

15% momentum, 35% volatilidad, 50% correlación

La pipeline de 5 pasos

Configuración

Parámetros del portafolio

Analiza las posiciones y las clasifica por región (EE. UU., UE, cripto, Asia/América Latina). Utiliza sufijos de bolsa y el campo asset_class para identificar mercados.

Datos y métricas

Datos de mercado, noticias, métricas

Ejecución en paralelo: obtiene datos de mercado para 4 regiones, sentimiento de noticias, noticias macroeconómicas y calcula métricas de portafolio (CAGR, volatilidad, Sharpe, Sortino, drawdown, VaR/CVaR, asimetría, curtosis, N-efectivo, correlaciones, momentum, pesos de varianza mínima y óptimos por perfil). El periodo se adapta al horizonte de inversión (3 meses/1 año/3 años).

Análisis de acciones

Señales técnicas y fundamentales combinadas

Análisis LLM unificado para todas las regiones: RSI, MACD, bandas de Bollinger, medias móviles, P/E, crecimiento de ganancias, rendimiento de dividendos, beta y calificaciones de analistas.

Evaluación de riesgos

Evaluación estructurada de riesgos

Evalúa cada métrica contra los puntos de referencia del perfil de riesgo seleccionado. Las métricas de riesgo (volatilidad, drawdown, CVaR, VaR) se clasifican como dentro del rango, por debajo del rango o fuera del rango en relación con los objetivos del perfil. Los ratios de rendimiento (Sharpe, Sortino) reciben una calificación de cuatro niveles de Excelente a Pobre. Las evaluaciones adicionales incluyen la forma de la distribución (asimetría/curtosis), la dirección del momentum, la diversificación (N efectivo) y las principales correlaciones. Devuelve una evaluación de riesgos estructurada con interpretaciones narrativas y recomendaciones procesables.

Síntesis

Informe de portafolio estructurado

Compila un informe estructurado con resumen del portafolio, métricas, perspectivas técnicas, visión fundamental, perfil de riesgo y recomendaciones accionables.

Métricas utilizadas

Conjunto simplificado de métricas mostrado en los informes. Calculadas con datos diarios históricos de Yahoo Finance. El periodo se adapta al horizonte de inversión: 3 meses (corto), 1 año (medio), 3 años (largo).

CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta)(Valor final / Valor inicial)^(1/años) − 1

Tasa de crecimiento anual compuesta durante el periodo de análisis.

Volatilidad anualizada√(w' Σ_annual w)

Desviación estándar del portafolio vía la matriz varianza-covarianza anualizada. < 12%: conservador, 12-20%: moderado, > 20%: agresivo.

Ratio de Sharpe(rendimiento − 4,5%) / volatilidad

Rendimiento ajustado al riesgo. > 1,0: bueno, 0,5-1,0: aceptable, < 0,5: insuficiente.

Ratio de Sortino(rendimiento − 4,5%) / desviación_baja

Rendimiento ajustado al riesgo a la baja. Solo penaliza la volatilidad negativa. > 1,0: bueno.

Max Drawdownmin(Pₜ / max(P) − 1)

Mayor caída desde el pico al valle sobre el periodo de análisis.

VaR mensual 95%VaR_diario × √21

VaR mensual estimado a partir del VaR diario.

CVaR 95% (cola diaria)media(perdidas | perdida > VaR)

Pérdida promedio en el peor 5% de observaciones diarias (mostrada en la UI como indicador de riesgo de estilo mensual). Más informativo que el VaR por sí solo.

AsimetríaE[((R−μ)/σ)³]

Asimetría de la distribución de rendimientos. > 0,5: positiva (ganancias ocasionales grandes). < −0,5: negativa (perdidas ocasionales grandes).

CurtosisE[((R−μ)/σ)⁴]

Peso de las colas (curtosis excesiva). > 0: colas gruesas (más eventos extremos). < 0: colas ligeras.

N efectivo1 / Σ(wᵢ²)

Índice de concentración. < 3,0: portafolio concentrado.

Volatilidad min-varianza√(w*' Σ w*)

Volatilidad teóricamente alcanzable con reequilibrio de varianza mínima.

Pesos min-varianzaOptimización SLSQP

Asignación que minimiza la varianza del portafolio. Referencia conservadora.

Pesos óptimos del perfilSLSQP con λ por perfil

Asignación optimizada para el perfil de inversor. λ varía: conservador (2,0), moderado (1,0), agresivo (0,3).

Momentum(Pₜ / Pₜ₋ₙ) − 1

Momentum de precios sobre 20/60/120 días, promediado entre todos los activos. Positivo = tendencia alcista. Ponderado por horizonte temporal.

Principales correlacionesPearson r en rendimientos diarios

Pares más correlacionados. |r| > 0,75: posiciones casi redundantes.

Interpretación de métricas

Cada métrica se evalúa automáticamente contra los puntos de referencia del perfil y se le asigna una calificación. Estas calificaciones se traducen en narrativas en lenguaje sencillo que explican lo que cada métrica significa para su cartera.

Evaluación de métricas de riesgo

Las métricas de riesgo (volatilidad, drawdown máximo, CVaR, VaR) se comparan con los rangos objetivo de su perfil y se clasifican en una de tres categorías:

Calificación	Significado
En rango	Dentro del rango esperado del perfil — el riesgo se alinea con su presupuesto de riesgo.
Debajo del rango	Por debajo del mínimo del perfil — la cartera podría estar subutilizando su capacidad de riesgo.
Fuera de rango	Supera el máximo del perfil — el riesgo es mayor de lo previsto para su perfil.

Calificaciones de ratios

Los ratios de rendimiento (Sharpe, Sortino, Calmar, Ratio de información) utilizan un sistema de cuatro niveles:

Calificación	Condición	Significado
Excelente	≥ 2,0	Rendimiento ajustado al riesgo de primer nivel.
Bueno	≥ 1,0	Rendimiento ajustado al riesgo sólido.
Aceptable	≥ 0,5	Aceptable, pero con margen de mejora.
Pobre	< 0,5	Rendimiento insuficiente para el riesgo asumido.

Umbrales de métricas avanzadas

Las métricas adicionales siguen sus propios umbrales de calificación:

AlfaFuertemente positivo (>+5%), Positivo (>+2%), Neutro (±2%), Negativo (<−2%), Fuertemente negativo (<−5%)

BetaMuy bajo (<0,3), Bajo (0,3–0,7), Moderado (0,7–0,9), Como el mercado (0,9–1,1), Agresivo (1,1–1,5), Muy agresivo (>1,5)

Error de seguimientoBajo (<2%), Moderado (2–5%), Alto (5–8%), Muy alto (>8%)

R-cuadradoBajo (<0,3), Moderado (0,3–0,6), Alto (0,6–0,85), Muy alto (>0,85)

Tasa de aciertosPobre (<40%), Aceptable (40–50%), Buena (50–60%), Excelente (>60%)

Ratio de gananciaPobre (<1,0), Aceptable (1,0–1,5), Bueno (1,5–2,5), Excelente (>2,5)

Ratio ganancia/dolorNo rentable (<1,0), Aceptable (1,0–1,5), Bueno (1,5–3,0), Excelente (>3,0)

Ratio de colaSesgo negativo (<0,8), Equilibrado (0,8–1,2), Sesgo positivo (1,2–1,5), Fuerte sesgo positivo (>1,5)

Índice de úlceraBajo (<5%), Moderado (5–10%), Alto (10–20%), Muy alto (>20%)

Factor de recuperaciónPobre (<1,0), Aceptable (1,0–2,0), Bueno (2,0–5,0), Excelente (>5,0)

Dirección del momentum

El momentum de la cartera se clasifica en cinco bandas direccionales:

Dirección	Condición	Significado
Fuertemente positivo	> +5%	Tendencia alcista clara en las posiciones.
Positivo	+2% a +5%	Tendencia alcista moderada.
Neutral	−2% a +2%	Sin dirección clara.
Negativo	−5% a −2%	Deriva bajista moderada.
Fuertemente negativo	< −5%	Tendencia bajista clara en las posiciones.

Diversificación (N efectivo)

El número efectivo de posiciones se clasifica según la concentración:

Calificación	Condición	Significado
Excelente	≥ 10	El riesgo está ampliamente distribuido entre las posiciones.
Bueno	≥ 6	Cartera bien diversificada.
Moderado	≥ 3	Diversificación moderada — cierto riesgo de concentración.
Concentrado	< 3	Altamente concentrado — riesgo idiosincrático elevado.

Fuentes de datos

Yahoo Finance

Datos de mercado en vivo: cotizaciones, OHLCV, P/E, beta, calificaciones de analistas, rendimiento de dividendos. Retraso ~15 min. No requiere clave API.

Noticias financieras

Titulares de noticias por símbolo de Yahoo Finance.

Datos macro

Vía ETFs proxy regionales (SPY, EZU, EEM, etc.).

Limitaciones conocidas

·Los precios tienen un retraso de ~15 minutos a través de Yahoo Finance.
·El VaR mensual utiliza √21 — las pérdidas reales pueden exceder la estimación.
·El análisis macro utiliza proxies ETF, no datos económicos dedicados.
·Las correlaciones en menos de 252 días pueden ser menos estables.
·La pipeline se ejecuta una vez por envío, no hay actualizaciones en tiempo real.

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