Comment fonctionne StockView

Pipeline d'analyse, sources de données et métriques.

Vue d'ensemble

StockView utilise un pipeline d'analyse séquentiel en 6 étapes. Chaque étape effectue une tâche spécifique : configuration, collecte de données, analyse, évaluation des risques, rééquilibrage et synthèse du rapport final.

Le pipeline en 6 étapes

Configuration

Paramètres du portefeuille

Analyse les positions et les classe par région (actions US, européennes, crypto). Utilise les suffixes de bourse pour identifier les marchés.

Données & Métriques

Cours, Métriques MPT

Récupère les cours historiques sur 12 mois depuis Yahoo Finance. Calcule les métriques de théorie moderne du portefeuille : rendement, volatilité, Sharpe, perte maximale, VaR, etc.

Analyse des titres

Signaux techniques & fondamentaux

Analyse chaque position : RSI, MACD, Bandes de Bollinger, moyennes mobiles, P/E, croissance des bénéfices, dividendes, beta et recommandations analystes.

Évaluation des risques

Profil de risque

Évalue la concentration, les corrélations élevées, la volatilité et les risques macro par région. Retourne un score et une classification FAIBLE / MOYEN / ÉLEVÉ.

Rééquilibrage

Actions suggérées

Propose RÉDUIRE, AUGMENTER ou MAINTENIR pour chaque position. Les pondérations min-variance servent de référence mathématique.

Synthèse

Rapport Markdown

Compile le rapport final avec les métriques, perspectives techniques et fondamentale, profil de risque et plan d'action.

Métriques utilisées

Calculées sur 12 mois de données quotidiennes via Yahoo Finance.

Rendement AnnualiséΣ(wᵢ × rᵢ)

Rendement moyen pondéré sur 252 jours de trading.

Volatilité Annualisée√(w' Σ w) × √252

Écart-type du portefeuille via la matrice de variance-covariance. < 12% : conservateur, 12-20% : modéré, > 20% : agressif.

Ratio de Sharpe(rendement − 4,5%) / volatilité

Rendement ajusté au risque. > 1,0 : bien, 0,5-1,0 : acceptable, < 0,5 : insuffisant.

Perte Maximalemin(Pₜ / max(P) − 1)

Plus grande baisse pic-à-trough sur 12 mois.

VaR Quotidienne 95%5e percentile des rendements

Perte maximale attendue 95% des jours de trading.

VaR Mensuelle 95%VaR_daily × √21

VaR mensuelle estimée (approximation).

N Effectif1 / Σ(wᵢ²)

Indice de concentration. < 3,0 : portefeuille concentré.

Volatilité Min-Variance√(w*' Σ w*)

Volatilité théoriquement atteignable avec un rééquilibrage optimal.

Pondérations Min-VarianceOptimisation SLSQP

Allocation minimisant la variance du portefeuille.

Corrélations PrincipalesPearson r sur 252 jours

Paires les plus corrélées. |r| > 0,75 : positions quasi-redondantes.

Sources de données

Yahoo Finance

Données de marché en direct : cours, OHLCV, P/E, béta, recommandations analystes, dividendes. Délai ~15 min. Aucune clé API requise.

Actualités financières

Titres de presse par symbole depuis Yahoo Finance.

Données macro

Via ETF proxy régionaux (SPY, EZU, EEM, etc.).

Limites connues

·Prix différés d'environ 15 minutes via Yahoo Finance.
·VaR mensuelle utilise √21 — les pertes réelles peuvent dépasser l'estimation.
·Analyse macro utilise des ETF proxy, pas des données économiques dédiées.
·Corrélations sur moins de 252 jours peuvent être moins stables.
·Le pipeline s'exécute une fois par soumission, sans mise à jour temps réel.

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